Formuła produktu strukturyzowanego Indeksy Świata polega na badaniu poziomu wzrostu 3 światowych indeksów giełdowych: S&P BRIC 40 Euro, SX5E (Euro Stoxx 50) oraz WIG 20.
Przez 3 lata, co roku sprawdzamy procentową zmianę wartości każdego z indeksów w stosunku do jego wartości początkowej. Wartość początkowa wyliczona jest dla każdego z indeksów na podstawie średniej arytmetycznej wartości tego indeksu z dni 16, 17, 20, 21 i 22 sierpnia 2012 roku. Wartość początkową każdego z indeksów przyjmujemy jako T0 = 100%.
| SX5E | WIG20 | S&P BRIC 40 |
|---|
| Data | Wartość | Wartość | Wartość |
| 16/08/2012 | 2456,53 | 2343,94 | 2304,62 |
| 17/08/2012 | 2471,53 | 2313,69 | 2315,60 |
| 20/08/2012 | 2466,32 | 2281,86 | 2295,19 |
| 21/08/2012 | 2490,27 | 2299,36 | 2273,59 |
| 22/08/2012 | 2452,73 | 2279,15 | 2261,17 |
| 2467,476 | 2303,600 | 2290,034 |
Jeśli w danym roku każdy z trzech indeksów osiągnie lub przekroczy poziom 107,5% swojej wartości początkowej, to za dany rok otrzymasz na koniec inwestycji kupon (oprocentowanie) w wysokości 10%. Kupony będą sumowane na koniec 3 letniego okresu ochrony ubezpieczeniowej i wyznaczą poziom zysku, który może wynieść nawet 30% od wartości wpłaconej składki
Dane z obserwacji wartości indeksów po I-szym roku inwestycji
| Indeks | Wartość początkowa | 16 sierpnia 2013 | Zmiana wartości |
|---|
| SX5E | 2467,476 | 2854,27 | 115,68% |
| WIG20 | 2303,600 | 2445,6 | 106,16% |
| S&P BRIC 40 | 2290,034 | 2074,02 | 90,57% |
| Zysk za pierwszy rok | 0% |
Po pierwszym roku zmiana wartości 2-óch z 3-ech indeksów w stosunku do wartości początkowej nie przekroczyła 107,5%, dlatego wartość kuponu po pierwszym roku wynosi 0%.
Dane z obserwacji wartości indeksów po II-gim roku inwestycji
| Indeks | Wartość początkowa | 18 sierpnia 2014 | Zmiana wartości |
|---|
| SX5E | 2467,476 | 3073,45 | 124,56% |
| WIG20 | 2303,600 | 2448,73 | 106,30% |
| S&P BRIC 40 | 2290,034 | 2356,03 | 102,88% |
| Zysk za drugi rok | 0% |
Po drugim roku zmiana wartości 2-óch z 3-ech indeksów w stosunku do wartości początkowej nie przekroczyła 107,5%, dlatego wartość kuponu po drugim roku wynosi 0%.
Dane z obserwacji wartości indeksów po III roku inwestycji
| Indeks | Wartość początkowa | 17 sierpnia 2015 | Zmiana wartości |
|---|
| SX5E | 2467,476 | 3497,9 | 141,76% |
| WIG20 | 2303,600 | 2174,11 | 94,38% |
| S&P BRIC 40 | 2290,034 | 2353,61 | 102,78% |
| Zysk za trzeci rok | 0% |
Po trzecim roku zmiana wartości dwóch z trzech indeksów w stosunku do wartości początkowej nie przekroczyła 107,5%, dlatego wartość kuponu po trzecim roku wynosi 0%.
Pomimo bardzo dobrych wyników indeksu EuroStoxx 50 (SX5E) przez cały czas inwestycji (w każdym dniu obserwacji indeks odnotował wzrost wartości ceny powyżej 7,5% w stosunku do wartości początkowej), indeksy WIG 20 i S&P BRIC 40 nigdy nie osiągnęły docelowego wzrostu wartości w dniach obserwacji.
W związku z tym suma kuponów na koniec 3-letniego okresu ochrony ubezpieczeniowej jest równa 0% wartości wpłaconej składki.
